Хеджирование на корреляции

Основное правило, которое применяется в биржевой торговле заключается в том, что Вы зарабатываете только тогда, когда у Вас имеется открытая позиция, потому как нельзя получить прибыль попросту наблюдая за рынком и выстраивая грандиозные планы.

Тем не менее, не редко трейдеры теряют свое время зря, потому как их позиция закрылась из-за того, что сработал стоп лосс и они, соответственно, оказались за пределами рынка. При этом, сам валютный инвестор, в это время, не находился перед экраном терминала, и, как Вы уже могли догадаться, не смог заключить новый контракт.

Исправить такую ситуацию можно при помощи простого приема, который основывается на хеджировании на корреляции пар валют. В качестве фактического сигнала на вход будет выступать закрытие ранее установленного ордера по взаимосвязанному инструменту.

Суть данного метода достаточно проста

  • Отыскиваем две пары валют с выраженной корреляцией, по большому счету не имеет особого значения, обратной либо прямой.
  • Вначале открывается контракт по текущему тренду, например по USD/RUR на реализацию, потому как рубль начал укрепляться.
  • Не забываем о том, что нужно выставить ордер стоп лосс над значимым пределом на выбранном торговом промежутке.
  • Затем устанавливаем отложенный ордер на реализацию нефти, чуточку ниже значимого минимума на том же самом тайм фрейме, что и по паре валют USD/RUR. Попросту говоря, если при рублевой торговле применяется Н1, то мы будем работать с нефтью так же на Н1.

При этом не стоит забывать про выставление стоп лосс, и по отложенному ордеру, потому как в любом правиле могут присутствовать исключения.

  • Суммы контрактов должны быть приблизительно одинаковы, иначе говоря, рассчитывать придется опытным путем, допустим, стоимость 1 лота нефти составляет 55 тыс. долларов, в то же самое время 1 лот по USD/RUR составляет 100 тыс. долларов, то есть отложенный ордер устанавливаем на 1,9 лота.

Далее, после того, как рубль станет дешеветь и осуществиться разворот тренда, откроется контракт на реализацию по нефти.

Куда менее рискованный вариант – это в качестве первого контракта использовать нефть, однако в качестве примера мы использовали обратный вариант, потому как он является более простым для восприятия.

Кто-то сможет ответить, почему не стоит хеджировать контракт по той же USD/RUR? А ведь так же было бы куда интереснее и в то же самое время было бы больше гарантий на то, что действительно осуществился разворот, а не еще одна коррекция, ведь именно подтверждение изменения по коррелируемуму инструменту выступает в качестве подтверждения разворота.
Также мы рекомендуем вам ознакомиться с симуляторами торговли на Форекс.

КОММЕНТАРИИ

  • Иван

    Мне кажется, хеджирование на корреляции – это больше долгосрочный способ заработка, чем краткосрочный. Поэтому ставить на такие нестабильные валютные инструменты не стал бы. Другое дело – пары AUD/USD и USD/CHF. Так как у них корреляция близка к 1, имеются положительные свопы. Правильные расчеты позволят создать нормальную схему заработка, которая даст профит около 18% в год. Какой из банков дает возможность открыть депозит с такой ставкой?

Оставить комментарий

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>