Кластерный анализ Форекс – это, пожалуй, один из наиболее интересных, однако в то же время и непростой для понимания и дальнейшего освоения вид анализа на рынке Форекс. В его основе заложен такой принцип, который гласит, что все рыночные валюты являются взаимосвязанными между собой, именно по этой причине падение либо рост одной валютной пары определенным образом влияет и на другие. Если валютный инвестор отлично разбирается в корреляциях, он без особого труда сможет более грамотно прогнозировать движение валютных пар.
По большому счету, определить трендовое направление не так уж и сложно, тем не менее, большая часть валютных инвесторов делает это с некоторым опозданием — примерно в середине тенденции. В такое время, как правило, осуществляется коррекция либо разворот, и заработать на этом получается не всегда. Таким образом, для того, чтобы контракт имел значительный успех, следует знать гораздо больше — разбираться в текущей рыночной ситуации, а также предвидеть динамику движения внутри тренда. Следует отметить, что такая возможность предоставляется анализом дельт и кластеров, который набирает значительную популярность среди наших рыночных спекулянтов.
Кластерный анализ графиков: особенности и суть
На рынке всегда присутствуют продавцы и покупатели, и процесс торговли является ничем иным, как столкновением противоположных интересов, а именно: продавец хочет реализовать подороже, а покупатель — приобрести как можно дешевле. И в тот момент, когда они встречаются на определенном уровне цены, которая устраивает обе стороны, они заключают контракт по текущей стоимости —иными словами, они производят тик, который все мы привыкли наблюдать на графике. Тем не менее, число продавцов и покупателей на валютном рынке далеко неодинаково, в некоторые моменты преобладают покупатели, а в какие-то — продавцы. Кроме этого, и число контрактов на различном уровне стоимости может быть разным. В таком случае необходимо понимать, что изменение рыночной ситуации, отражается в самую первую очередь на размерах контрактов, и лишь после этого, на стоимости. Таким образом, если знать изменения торговых объемов и видеть, кто в текущий момент времени доминирует на рынке — «быки» либо «медведи», можно с куда большей долей вероятности прогнозировать дальнейшее изменение стоимости.
Трейдер, который только начинает разбираться с кластерным анализом, должен разобраться в 2-х наиболее важных понятиях – кластерах и дельтах. Дельта указывает на фактическую разницу между покупками и продажами, которые были осуществлены на валютном рынке. Кластером называют ценовой бар, однако не в привычном для рыночных игроков формате. Он не указывает на максимальную, минимальную стоимость и стоимость открытия и закрытия, а разбит на определенные ценовые уровни, на которых указан объем контрактов.
Кластером является группа дельт, которая позволяет понять, кто в текущий момент времени доминирует на рынке: покупатели либо продавцы. Таким образом, для выявления общей дельты следует подсчитать их сумму в кластере, при этом, конечный результат может быть, как отрицательным, так и положительным. Плюсовая дельта указывает на то, что на валютном рынке, позиции на продажу в избытке, минусовая же, наоборот, указывает на излишки позиций на покупку.
Также дельта обладает умеренным, нормальным и критическим значениями. Дельты с объемом превышающим средний для большей наглядности, в кластерах, выделяют в отдельный цвет.
Кроме этого, умеренное значение дельты, обычно означает, что стоимость пар валют состоит в боковом движении, в то время как нормальное указывает на движении стоимости по тренду, ну а критическое указывает на возможное окончание тренда и разворот рынка прямо в противоположную сторону. Следует отметить, что дельту очень удобно применять в тот момент, когда рынок находится в состоянии флэта и дельта медленно переходит в нормальный уровень из умеренного. В таком случае можно «словить» начало тренда для того, чтобы получить максимальную прибыль.
А теперь давайте же рассмотрим в качестве достаточно простого кластера комбинацию 3-х пар валют: EUR на USD, USD и EUR на GBP. Если, например, пара валют EUR на USD увеличилась в цене, а GBP на USD не претерпела изменения и осталась на том же самом уровне, то EUR на GBP увеличится. Все просто — это взаимосвязанный треугольник, именно по этой причине изменение одной из его сторон в тот же момент приведет к изменению остальных.
Рыночный профиль вместе с кластерным графиком предоставляют куда более достоверные данные в отношении поведения точечного объема на наиболее значимых уровнях дистрибуции и накопления. Как видите, кластерный анализ графиков дает трейдеру возможность определить более точный вход в позицию для торговли.
За исключением точечного объёма, на графике присутствуют и показания дельты, которая отображает рыночный дисбаланс в режиме реального времени (кто сейчас доминирует на рынке, продавцы либо покупатели). Дельта, которая совмещена с кластерным графиком и рыночным профилем, дает возможность обнаруживать как начало значительного движения, так и то, в каком направлении оно будет двигаться.
Кластерные индикаторы
Абсолютно все финансовые инструменты представляют собой отношение какой-то валюты к определенному активу. Одно из основных отличий рынка Форекс от иных рынков заключается в том, что в роли актива на нем выступает другая валюта. В конечном счете рыночные игроки всегда имеют дело с двумя валютами, которые именуются парами валют.
Следует отметить, что в качестве отличительной черты кластерных индикаторов выступает тот факт, что для их нормальной работы необходимы одновременно котировки определенной группы пар валют. Кластерные индикаторы способны работать также и с отдельно взятой валютной парой, однако на практике от этого нет никакого смысла.
Основное достоинство этих индикаторов заключается именно в том, что они способны анализировать множество валютных пар, разделяя их на отдельные валюты. Кроме этого, не грех упомянуть и о том, что чем больше пар анализируется, тем точнее дынные, предоставляемые ими.
Если нужно провести наблюдение за относительным колебанием 3-х валют, например, EUR, USD, GBP, в таком случае потребуются котировки 3-х пар валют: EUR на USD, EUR на GBP и GBP на USD. А в том случае, если валютный спекулянт пожелает подключить еще, например, и JPY, то, за исключением выше указанных пар валют, потребуются котировки USDJPY, EURJPY, GBPJPY. В результате получится 6 пар валют, в которых каждая из валют обладает 3 связями с иными валютами.
В виде графика — это очень похоже на квадрат, по углам которого присутствуют валюты, а связи (стороны и диагонали квадрата) между валютами — это валютные пары. Таким образом, каждый из углов такого квадрата будет соединен при помощи линии со всеми оставшимися углами. Такую замкнутую сеть называют кластером. Именно по этой причине и появилось такое название — кластерные индикаторы.
Терминал MetaTrader обычно отображает индикаторы в отдельном окне под ценовым графиком. Их внешний вид имеет зависимость от изучаемой валютной пары. Тем не менее, кластерные индикаторы всегда выглядят одинаково, в независимости к какому бы из графиков их не подключали. Это очередная из отличительных особенностей кластерных индикаторов.
Самыми удобными для работы индикаторами являются CCFp и CFP. Последний дает возможность с высочайшей точностью выявлять момент пересечения линий двух валют – например, EUR и USD.
Первый отображает кластер из восьми валют: CHF, CAD, GBP, USD, EUR, AUD, JPY, NZD.
Конечно, кластерный анализ рынка Форекс является достаточно сложным видом анализа, он имеет множество определенных тонкостей, которые рыночный инвестор должен изучить. Тем не менее, при грамотном подходе, он может стать прекрасным инструментом, который позволит понять рыночную ситуацию и принять взвешенные торговые решения. Удачи Вам!
